Sommario
Cosa prevede il metodo interno o IRB?
Con il metodo dei rating interni (IRB) le banche possono costruirsi un proprio modello per attribuire ai clienti affidati un rating in base al quale determinare il rischio e l’accantonamento patrimoniale.
Come si calcola la EAD?
Si ottiene sommando il rischio già attinto dall’operazione ad una percentuale di rischio non utilizzato. Le banche spesso calcolano un valore EAD per ogni prestito e quindi utilizzano le cifre per determinare il loro rischio di insolvenza complessivo.
Qual è la percentuale del valore dell’esposizione ponderato per il rischio che determina il requisito patrimoniale?
La EL si calcola per ciascuna esposizione (o pool di esposizioni) come prodotto tra PD di classe (o pool) e LGD. Per i crediti in stato di default la PD è pari a 100%, quindi la EL è pari alla LGD.
Cos’è il rischio di controparte?
Il rischio di controparte è un caso particolare di rischio di credito, caratterizzato dal fatto che l’esposizione, a motivo della natura finanziaria del contratto stipulato fra le parti, è incerta e può variare nel tempo in funzione dell’andamento dei fattori di mercato sottostanti.
Come funziona il rating?
Il rating è assegnato contrassegnando la valutazione secondo diverse scale di valori che variano in base all’agenzia che si occupa di emettere il rating stesso. La scala dei valori che possono essere assegnati è comunque una scala alfabetica.
Cosa è la EAD?
L’EAD (European Assessment Document) è il Documento per la Valutazione Europea che è adottato dall’organizzazione dei TABs (Technical Assessment Bodies) ai fini del rilascio delle Valutazioni Tecniche Europee ETAs (European Technical Assessments).
Cosa significa la sigla EAD?
L’Exposure at Default (EaD) è una misura del rischio di esposizione, una delle componenti del rischio di credito previsto dall’Accordo di Basilea II.
Come si calcola il patrimonio di vigilanza?
Il Patrimonio di Vigilanza è costituito dalla somma del Patrimonio di Base – ammesso nel calcolo senza alcuna limitazione – e del Patrimonio Supplementare, che viene ammesso nel limite massimo del Patrimonio di Base.
Che cosa sono i requisiti patrimoniali?
requisiti patrimoniali Vincoli sulla struttura del bilancio di un’impresa la cui mancata osservanza autorizza le autorità di vigilanza e controllo a intervenire con sanzioni e/o provvedimenti coattivi per il ripristino delle condizioni previste.